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期权保证金计算方法

财经大咖 | |被浏览88次| 0
|2021-08-08 16:02:05

期权保证金计算方法

满意回答

2021-08-13 12:03:34

期权买方最大的损失是权利金,所以只需要支付权利金即可,不用缴纳保证金。期权卖方需要缴纳保证金,以保证其履约能力。期权是对今后的价格走势的一个预期,因此,保证金的征收考虑以下几个因素:历史价格、现在价格、今后价格预测、时间价值、波动性、利率等。

       


期权保证金计算方法:
1、认购期权义务仓维持保证金:{结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×标的收盘价)}×合约单位×(1+20%)
2、认沽期权义务仓维持保证金:Min{结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价}×合约单位×(1+20%)其中认购期权虚值=max(行权价-合约标的收盘价,0)认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)注意:临近行权日(包括行权日),保证金收取比例将会提高。

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全部回答(1)

  • 2021-08-13 12:03:34

    期权买方最大的损失是权利金,所以只需要支付权利金即可,不用缴纳保证金。期权卖方需要缴纳保证金,以保证其履约能力。期权是对今后的价格走势的一个预期,因此,保证金的征收考虑以下几个因素:历史价格、现在价格、今后价格预测、时间价值、波动性、利率等。

           


    期权保证金计算方法:
    1、认购期权义务仓维持保证金:{结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×标的收盘价)}×合约单位×(1+20%)
    2、认沽期权义务仓维持保证金:Min{结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价),行权价}×合约单位×(1+20%)其中认购期权虚值=max(行权价-合约标的收盘价,0)认沽期权虚值=max(合约标的收盘价-行权价,0)注意:临近行权日(包括行权日),保证金收取比例将会提高。

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